Finansal Portföy Optimizasyonu
Temsilî örnek: müşteri hikâyesi değil, temsilî bir senaryo
Karar problemi
Yirmi portföy yapılandırması getiri, risk ve likidite kriterlerinde sıralanıyor. Dürüst pozisyon şu: ağırlıklar bilinmiyor. Bir yatırımcı maksimum düşüşe ağırlık verir, bir diğeri likiditeye; tek bir doğru vektör yok. Tek bir ağırlık vektörünü sabitlemek, kesin görünen ama kesin olmayan bir sıralama üretir.
Kriter
- Beklenen getiri
- Oynaklık
- Maksimum düşüş
- Likidite
- Ücret oranı